SEC ออกหมายเรียกธนาคารวอลล์สตรีท สอบดีลกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ AI วงเงินกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ส่งหมายเรียกไปยังธนาคารรายใหญ่ในวอลล์สตรีท เพื่อสอบถามธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Situational Awareness กองทุนเฮดจ์ฟันด์ด้าน AI ที่เกือบล้มเมื่อเดือนที่แล้ว ตามการเปิดเผยในเอกสารกำกับดูแล ธนาคารคู่สัญญารายใหญ่ของกองทุนรวมถึง Bank of America, Citi, Goldman Sachs และ JPMorgan Chase แหล่งข่าว 3 รายที่ได้รับการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการติดต่อดังกล่าวระบุแก่ The New York Times ว่า ผู้ตรวจสอบขอข้อมูลช่วงเวลาของการทำธุรกรรมบางรายการ ขอข้อความสื่อสารเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืม และสั่งให้ธนาคารเก็บรักษาบันทึกทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในซานฟรานซิสโกแห่งนี้ Situational Awareness ยังไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด โฆษกของกองทุนระบุว่า การถูกตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับเป็นเรื่องที่คาดได้สำหรับกองทุนที่มีชื่อเสียงและมีทั้งผลตอบแทนสูงหรือการปรับฐานรุนแรง กองทุนเคยบริหารสินทรัพย์มากกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงสูงสุด และกู้ยืมเพิ่มอีกเป็นหลักหลายหมื่นล้านดอลลาร์ ผู้ก่อตั้งคือ Leopold Aschenbrenner อดีตนักวิจัย OpenAI วัย 24 ปี ซึ่งก่อตั้งกองทุนราว 2 ปีก่อน ในเดือนมีนาคม กองทุนถือออปชัน put เพื่อป้องกันความเสี่ยงมูลค่า 8,500 ล้านดอลลาร์ แต่สถานะดังกล่าวแทบหายไปภายในวันที่ 30 มิถุนายน โดยกองทุนเปลี่ยนไปถือสถานะ long ตรง (outright long) มูลค่า 12,500 ล้านดอลลาร์ ณ วันเดียวกัน ปลายเดือนกรกฎาคม หุ้นกลุ่ม AI ปรับตัวลง ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีดั้งเดิมที่กองทุนเปิดสถานะ short กลับปรับขึ้น ส่งผลให้เกิดการเรียกหลักประกันเพิ่ม (margin calls) และพอร์ตลดลงราว 67% Citadel เข้าซื้อ "public book" ด้วยส่วนลดราว 10% หุ้นกลุ่มเหมืองขุดคริปโตเพิ่มสัดส่วนขึ้นมาถึงหนึ่งในสี่ของพอร์ต และมีมูลค่ารวม 1,990 ล้านดอลลาร์ในเอกสาร 13F ฉบับสุดท้าย โดย Core Scientific, Riot Platforms และ IREN เป็นสถานะหลัก ต่อมา Citadel ระบายแรงกดดันจากการถือครองหุ้นเหมืองขุดผ่านธุรกรรมบล็อกเทรดเกือบ 100 รายการ เดือนนี้ Jamie Dimon เตือนว่า หนี้มาร์จินแตะระดับสูงเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ การสอบสวนของ SEC อาจไม่ได้นำไปสู่การฟ้องคดี แต่เอกสารที่รวบรวมได้อาจสะท้อนว่า ธนาคารต่าง ๆ สนับสนุนเงินทุนให้กับการเดิมพัน AI ที่กระจุกตัวอยู่กับสินทรัพย์บางตัวนานเพียงใดก่อนจะเริ่มถอนวงเงินสินเชื่อ Situational Awareness ยังถือหุ้นใน Anthropic ซึ่งกำลังพิจารณาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดที่ชัดที่สุดของสิ่งที่ยังรอดพ้นจากความผันผวนในเดือนกรกฎาคม ด้านธนาคารต่าง ๆ และ SEC ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็น