Rendimento do Treasury de 10 anos atinge maior nível desde a crise de 2007
Resumo de mercado por IA
Um leilão de Treasuries dos EUA de 10 anos encerrando na maior taxa desde a era de 2007 ressalta que as taxas na ponta longa estão sendo pressionadas para cima pela oferta fiscal, sensibilidade à inflação, petróleo e apetite por risco, não apenas pela política do Fed. Com os rendimentos de 30 anos acima de 5,2% antes do próximo leilão, as condições financeiras podem se apertar mesmo sem uma alta em setembro, pressionando ativos de duration e reforçando o suporte ao USD por meio de diferenciais de rendimento mais amplos.
Nível de impacto
● Alto
Ativos afetados
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BlockBeats: Na quarta-feira, 13 de agosto, o Departamento do Tesouro dos EUA emitiu US$ 42 bilhões em títulos do Tesouro com vencimento em 10 anos, e o rendimento do leilão subiu ao maior patamar desde 2007. Embora ainda tenha havido demanda, o retorno exigido pelos investidores para comprar Treasuries continua em alta.
O rendimento do Treasury de 10 anos já havia avançado para perto de 4,75%, nível não visto havia 18 meses. O rendimento do papel de 30 anos segue acima de 5,2%, e o leilão de Treasuries de 30 anos marcado para quinta-feira deve levar os custos de financiamento ao ponto mais alto em cerca de 25 anos.
O movimento sugere que, mesmo que o Federal Reserve não eleve os juros em setembro, os custos de captação de longo prazo do governo americano não necessariamente recuarão. Analistas apontam que o quadro expõe a principal tensão no mercado de juros dos EUA: enquanto a taxa básica é definida pelo Fed, o custo de financiamento de longo prazo vem sendo cada vez mais determinado pela combinação de política fiscal, inflação, preços do petróleo e apetite ao risco dos investidores.
