Volatilidade dos Treasuries atinge patamar histórico com salto semanal de 19% no índice MOVE
Resumo de mercado por IA
O avanço semanal de 19% do Índice MOVE sinaliza volatilidade dos Treasuries dos EUA em nível quase de crise, juntamente com uma forte alta dos rendimentos (10Y para 5,17%, 30Y acima de 5,50%). Essa incerteza de taxas normalmente aperta as condições financeiras, pressiona ativos de risco e aumenta a demanda por hedge entre classes de ativos. Uma estrutura a termo mais alta e mais volátil também pode sustentar a força do USD por meio do aumento dos diferenciais de taxa e de yields reais elevadas, elevando o financiamento de curto prazo e a sensibilidade à taxa de desconto.
Nível de impacto
● Alto
Ativos afetados
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A volatilidade no mercado de títulos do Tesouro dos EUA atingiu níveis historicamente elevados em 28 de setembro, segundo a Huoxing Finance. O índice MOVE, referência para medir a volatilidade dos Treasuries, avançou 19% na semana passada — a maior alta semanal desde o "Dia da Libertação", em abril de 2025.
Conhecido como a "versão do VIX" para o mercado de renda fixa, o MOVE acompanha as oscilações nas taxas dos Treasuries de 2, 5, 10 e 30 anos. O movimento marca a terceira maior alta semanal desde o bear market de 2022.
No mesmo intervalo, o rendimento do Treasury de 10 anos subiu 17 pontos-base, para 5,17%, o nível mais alto desde junho de 2007. Já o Treasury de 30 anos avançou 16 pontos-base e ultrapassou 5,50% pela primeira vez desde junho de 2004.
Como referência, na semana de 17 de março de 2023, após a quebra de três bancos regionais dos EUA em meio à crise bancária, o MOVE disparou 29% em apenas uma semana. No momento, a volatilidade dos Treasuries se aproxima de níveis típicos de períodos de crise.
