傳美證監向華爾街大行發傳票 查30億美元AI對沖基金交易往來

據《紐約時報》引述三名知情人士報道，美國證券交易委員會（SEC）已就華爾街多家大型銀行與人工智能（AI）對沖基金Situational Awareness的往來發出傳票。該基金上月一度接近崩潰。消息指，監管人員要求了解部分交易的落盤時間、涉及借入資金的通訊內容，並指示銀行保留所有與這家三藩市公司相關的紀錄。 監管文件顯示，美國銀行、花旗、高盛及摩根大通均屬Situational Awareness的主要對手方之一。Situational Awareness目前未被指控有不當行為。基金發言人表示，對於回報顯著或回撤劇烈的高知名度基金而言，面對監管關注屬可預期。 該基金由24歲、前OpenAI研究員Leopold Aschenbrenner約兩年前創立，高峰期管理資產逾300億美元，另借入數以百億美元計的槓桿資金。資料顯示，基金3月持有85億美元保護性認沽期權（protective put options），至6月30日相關部位大致消失；同日基金轉而持有125億美元的淨長倉（outright long positions）。 7月下旬AI概念股下挫，基金做空的傳統科技股反而上升，引發追加保證金（margin calls），投資組合跌幅約67%。其後Citadel以約一成折讓收購該基金的公開持倉（public book）。 在基金最後一份13F申報中，礦業股佔投資組合約四分之一，相關持倉增至19.9億美元；當中Core Scientific、Riot Platforms及IREN為主要持股。其後Citadel透過接近100宗大宗交易（block trades）消化相關礦業股供應壓力。 摩根大通行政總裁Jamie Dimon本月警告，保證金債務（margin debt）已升至紀錄水平。市場人士指出，SEC的調查未必最終形成案件，但所蒐集文件或有助釐清：銀行在一項高度集中的AI押注上，維持融資多久才收緊或撤回信貸。 消息續指，Situational Awareness仍持有Anthropic股權，而Anthropic正考慮上市；該筆持倉現時被視為7月動盪後基金仍能保留下來的最清晰指標。涉事銀行及SEC均拒絕置評。