米国債市場の変動性が歴史的水準に、MOVE指数が週間19%上昇
AI マーケットサマリー
MOVE指数の週間19%急騰は、利回りの急速な上昇（10年債は5.17%まで、30年債は5.50%超）と並行して、危機に近い米国債ボラティリティを示唆している。このような金利の不確実性は通常、金融環境を引き締め、リスク資産に圧力をかけ、クロスアセットでのヘッジ需要を増加させる。より高く、よりボラティリティの高いタームストラクチャーは、金利差の拡大と実質利回りの上昇を通じて米ドル高を下支えし、短期の資金調達コストと割引率感応度を押し上げる可能性もある。
影響度
● 高い
影響を受ける資産
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▼ 弱気
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Huoxing Financeによると、9月28日時点で米国債市場のボラティリティが歴史的な高水準に達した。米国債の変動性を示すMOVE指数は先週19%上昇し、2025年4月の"Liberation Day"以来の週間上昇率となった。
"債券版VIX"とも呼ばれるMOVE指数は、2年・5年・10年・30年米国債利回りの変動性を追跡する指標。今回の伸びは、2022年の弱気相場以降で週間上昇率3番目の大きさだという。
同じ期間に10年米国債利回りは17bp上昇して5.17%となり、2007年6月以来の高水準。30年米国債利回りも16bp上昇して5.50%を上回り、2004年6月以来の水準となった。
参考として、2023年3月17日の週には、銀行危機の中で米地銀3行が破綻した直後にMOVE指数が週間で29%急騰した。足元の米国債市場は、危機的局面に近い変動性が観測されている。
