Sebi revizuiește CAS și ia în calcul revenirea la VWAP pentru opțiunile Nifty și Sensex la scadențele săptămânale
Rezumat al pieței generat de AI
SEBI a semnalat o revizuire pe termen scurt a decontării derivatelor din India, după feedback potrivit căruia sistemul de licitație de închidere (CAS) poate distorsiona prețurile spot și poate lărgi divergențele spot-derivate în zilele de expirare. Un document de consultare ar putea propune revenirea decontării săptămânale a opțiunilor Nifty/Sensex la VWAP pe 15–30 de minute și utilizarea unui hibrid VWAP+CAS pentru F&O lunar pe acțiuni. Schimbarea ar putea reduce dislocările din ziua expirării și ar îmbunătăți acoperirea și urmărirea indicelui.
Nivelul impactului
● Mediu
Active afectate
NCSINIFTY52USD/USDT+0.00%
Perspectivă AI · NCSINIFTY52USD/USDTPerspectivă AI
● Neutral
Tranzacționează acum
⚠️ Perspectivele generate de AI se bazează pe conținutul știrilor și sunt furnizate exclusiv în scop informativ. Nu constituie consiliere de investiții și nu reprezintă opiniile BingX. Investițiile implică risc. Tranzacționează responsabil.
Autoritatea de reglementare din India intenționează să publice un document de consultare privind modul de decontare pentru opțiunile Nifty și Sensex cu scadență săptămânală, inclusiv posibilitatea revenirii la mecanismul istoric bazat pe prețul mediu ponderat în funcție de volum (VWAP). Pentru contractele lunare pe acțiuni, decontarea ar putea folosi o combinație între VWAP și prețurile rezultate din mecanismul de licitație la închidere (CAS). Înainte ca, la 3 August, să fie introdus CAS, derivatele pe acțiuni și indici erau decontate folosind VWAP din ultimele 30 de minute de tranzacționare.
