Implizite Volatilität von BTC und ETH erreicht jüngste Höchststände bei steigender makroökonomischer Unsicherheit

Die kurzfristige implizite Volatilität von BTC stieg am 9. März über 65 % und die von ETH überschritt 80 %, wie der Greeks.live-Analyst Adam berichtete. Er erklärte in sozialen Medien, dass diese Woche drei wichtige US-Makrodaten veröffentlicht werden: der Februar-CPI am Mittwoch, Arbeitslosendaten am Donnerstag und der Januar-PCE-Preisindex am Freitag. Laut Adam liegt der wesentlichere makroökonomische Faktor hinter der aktuellen Stimmung in der Unterbrechung des globalen Öltransports durch militärische Aktionen der USA und Israels gegen Iran in der Straße von Hormus. Die implizite Volatilität über wichtige Laufzeiten sei seit letzter Woche deutlich gestiegen, während die Skew in den letzten Tagen merklich gesunken ist, was auf eine stärkere Nachfrage nach Abwärtsabsicherung hinweist.